當一個策略有完整的進場點及出場點的時候,就能夠產生一個完整的策略績效報表,
那績效報表在看的時候,有什麼需要特別注意的地方嗎
其實每個人看報表,會注意的東西都不盡相同,所以我簡單介紹一些重要的地方
我不對這些做解釋名詞,很多部分自己去google 會更快更清楚
一、策略分析:
1、策略績效總結果(獲利因子、月均報酬'、最大MDD )
2、 策略權益曲線(檢視曲線是否往呈現正確的角度)
MDD非常重要,特別在此解釋
[Max Drawdown]最大連續回檔,假如今天是你第一天上線,你很有可能碰到連續回檔的開始,
撐住的話可能會續創新高,撐不住可能會直接爆倉
二、交易分析:
總交易分析(最大交易虧損、平均獲利、平均虧損)
交易序列分析(連續獲利、連續虧損)
三、週期性分析:
年週期分析(年獲利、交易次數、勝率)大波段的策略留意這邊
月週期分析(月獲利、交易次數、勝率)短週期的策略,這邊也要留意
報表裡面的東西很多,但有沒有符合自己的觀看習慣又是另一回事,
很多數字學統計的朋友可能很想實際看看,但是一般的朋友可能也不用學這麼多
常常有朋友會問這2個問題
問題1 某某數字多少這樣算是好嗎?
由於小的不是學統計出身,完全不能跟您分析數字的,我常常都是看曲線及勝率就做決定了
問題2 我這種的策略,上線之後會安全嗎?
作程式交易的圈子有一句老話,
「MDD」是用來破的
「MDD」是用來破的
「MDD」是用來破的
很重要所以要說三次
請視自己的資金能力水準去判斷,因為您的風險承受能力,跟您的強者同學,或是跟我這種怕死型的風險相比,大家都不一樣,有時候MDD破了反而再創新高,反之則是一蹶不振,這都是有可能發生的,一切都端看您的風險承受程度
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