阿傑師的程式交易新世界

每年都要更新的轉倉模組出來啦，記得要去更新喔，群益的用戶，可以點以下連結，

https://reurl.cc/jRjDe1

專業版用戶也可以參考凱衛的網址

http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=582&D_ID=1&SN=57567

使用說明

1、下載轉倉模組檔案之後，請先對檔案【解壓縮】

2、用戶朋友請先【完整關閉Multicharts】，如果不知道如何【完整關閉Multicharts】，也可以重開電腦

3、對已經解壓縮的轉倉模組【執行】，然後一直按YES就能完成

4、恭喜完成2023轉倉模組設定

影片是之前錄過的安裝教學，看不懂文字說明的人就自己服用吧

https://youtu.be/Vf4D81hv2yU

海外期貨下單設定其實不難，會下單國內的話，下單國外的方式幾乎一模一樣

唯一的差別，就是下單商品轉換的地方

要修改主圖商品、下單商品(每期都要自己換)

最近凱衛的數據源，正式推出【台指VIX】這項商品啦，VIX指數又被稱較為恐慌指數，
主要是近月與次近月的選擇權所有(價外)平的合約價格來計算。

雖說高VIX不代表熊市，但熊市通常伴隨著VIX飆高。

這個【台指VIX】商品並不能直接交易，但要怎麼使用呢，主要是將它作為被引用的商品，以下步驟將引導大家找到台指VIX

STEP1、找到【台指VIX】

依序進入【QuoteManager】->【新增商品】->【從數據源取得】->【指數類】->搜尋【TAIWANVIX】

STEP2、確認【TAIWANVIX】格式

所有新增的商品，都要確認一下格式，不然格式錯誤就好笑了，

【QuoteManager】->【TAIWANVIX】->【編輯商品】->【設定】

VIX是小數點後2位，要記得設成1/100，不然出來的圖形會很怪

STEP3、正式開始引用【TAIWANVIX】

現在我們就能在主程式開圖來看【TAIWANVIX】，由於有數據源的支持，現在我就不需要用串接DDE的方式來接收VIX資料了

#VIX又叫恐慌指數

#券商版專業版都能找到

#當沖可以試試看

每次到了年底，各位Multicharts使用者都要為了明年度的轉倉模組而準備，如果模組更新，明年1月轉倉之後就能順利下單，但每年都要轉倉有點麻煩，何不自己動手製作轉倉模組呢

其實凱衛版的下單機，關於轉倉模組的規則只要了解機制，使用起來其實並不複雜，有興趣的朋友可以試著動手做看看

1. 進入庫存及轉倉部位->修改設定
2. 拉到最下方，就能開始新增轉倉的月份
3. 編輯好的轉倉記得要儲存
4. 之後如果要用這份自訂的轉倉模組，可以選擇匯出
5. 匯入的時候，記得先刪除同名模組
6. 海外期貨如果知道轉倉日期，也可以自己新增別的模組
7. 模組名稱就是下單模組用的

#每年調整1次轉倉如果覺得麻煩

#可以5年調整1次

上週的11/19(五)，有使用凱衛數據源的朋友，可能很多人有碰到這個情況，那就是收到的K棒感覺很奇怪，

其實是因為凱衛的數據資料在星期五應該有發生漏資料的情況，直到星期六收盤之後才又重新回補

詳細影片可以看這邊連結

https://youtu.be/IueuHfz7PDg

最近許多朋友詢問，要如何使用MC下單股票期貨，其實方法以及原理是一樣的，只是因為原始的設定只有針對大台、小台、金融、電指，所以用戶朋友會有一些疑問，這邊分成2大步驟

1. 新增股票期貨的標的商品
2. 設定股票期貨的下單機

第1大步驟是找到標的商品

要下股票期貨，要先找到股票期貨的商品檔，股票期貨的商品檔，如果是較舊的版本，可能沒有內建，所以我們可以自己來搜尋

要搜尋股票商品的代號，可以看期貨交易所的官網

https://www.taifex.com.tw/cht/5/stockMargining

QM->空白處按右鍵->新增商品->從數據源取得

期貨->搜尋

代號如圖所示，要找航運股【長榮】股票期貨的話，可以搜尋CZF，找到之後選擇新增即可

順利找到

【長榮】股票期貨之後，我們就可以在主程式打開線圖，

第2大步驟是設定下單機

現在就要準備設定下單機了，設定的方式與下單大小台類似，掌握觀念即可，
步驟是先設定下單模組，模組設定好了之後，才能在圖表掛下單機
設定的原則，主要是主圖商品代號、下單商品代號這2邊的填寫要正確，格式其實上面都有範例，照範例填入即可

設定好交易模組之後，就是要將圖表掛好下單機
這邊的步驟與一般下單一樣，進入策略屬性這邊設定即可，
SA/AA旁邊的三角形點開來，就是策略屬性

都設定好之後，大致上就大功告成了，但下單股票期貨仍要留意，
因為檔數僅200多檔，而且熱門的成交量能與冷門的天差地遠，
像2020年暑假之前，長榮可多少人交易，
但現在股市的熱度都在航運股，這部分就是要留意的地方，投資人要自行小心風險

使用MC的朋友們，通常是看中MC自帶報價源，且報價還能回補的優勢，這讓使用者只須要考慮寫策略就好，但還是會有一些朋友，青睞DDE串接報價的方式。

DDE串EXCEL格子，原則是串接交易所，或是看盤軟體裡的報價，厲害一點的高手，甚至在EXCEL裡面另外運算，使用串出來的數值作為DATA2的指標，進而寫入策略邏輯，詢問過許多高手朋友，都常聽到這樣的方法

串接DDE的步驟相當複雜，但這邊簡單引導大家使用

Step 1、打開你的看盤軟體，XQ、HTS系統的(群益超級贏家、元大easywin)等等，
只要能將報價串出來到EXCEL的都可以

Step2、QM->新增商品->手動新增->數據源要記得選Universal DDE

Step3、新增的商品，要選商品連線

Step3、QM->工具->數據源-> Universal DDE->設定

Step4、將串出來的代碼填入格子

EX:深証A股現貨    

=XQTISC|Quote!'SZASHR.FS-Price'

(吃EXCEL的格子也行，用RC代表行列)    

=EXCEL|'[檔案名稱.xlsx]sheet1'!R3C3

Step5、測試DDE是否設定成功

數字有變化就代表有成功

Step6、確認商品有沒有接收正常，沒有的話試著完全重開MC

Step7、大功告成，可以開始收報價了

使用Multicharts的朋友，不定期都要注意一下，
數據源（行情元件），下單元件這2個檔案，很多時候需要做換版更新，
雖然常有人說更新的也不見得會比較好，甚至要去接受新的BUG，
所以用很順的朋友，不見得會喜歡更換版本，
但還是要定期更新版本，畢竟舊版也會定期退役，而且更換版本可以解決前版本的一些惱人問題。

詳細的步驟可以看這邊

STEP1

從網站先下載好新版本的數據源

STEP2

安裝之前，務必要完整關閉Multicharts，

如果不清楚Multicharts如何才叫做完整關閉，您也可以選擇重開電腦，以完整關閉所有的執行緒

STEP3

完全移除舊的數據源（行情元件）+下單元件

STEP4

以系統管理員身分，重新安裝新的數據源（行情元件）+下單元件

注意1  同上同下

數據源（行情元件）+下單元件，這2個軟體我都是以一次2個方式配套呈現，因為要修正就是一整組的上，一整組的下，很少聽過只有單換1個數據源的，所以要換就是整組換掉

注意2  是否要先備份嗎

更換數據源（行情元件）+下單元件，並不會碰到策略包、商品歷史資料、或是工作底稿，所以不用特別備份。

但下單模組是跟著下單元件的，這部分會需要另外重設，所以好了之後，一定要重新檢視策略的下單模組。

PS建議平時就要先備份了，才能避免電腦萬一壞掉的情況

香港持續的反送中遊行，導致香港局勢很不穩定，天佑香港，
但說起香港交易所，不得不想到期貨交易時間變過好幾次，大致整理一下變革時間

2011年3月4日之前，單純的白天盤
09:45~12:30
14:30~16:15

今天一位高手朋友跟我詢問非常棘手的難題，

相同策略、相同圖表、相同滑價、相同引用K棒設定、QM商品設定也一模一樣、

開圖的歷史週期、資料區間也都一樣，卻出現完全不同的績效成果，

自己的策略往右上角45度，另1張新增的策略卻是渣渣，到底發生了什麼事情???

錯誤的原因，在於數列與副圖這邊並非連續排列，

這時才發現策略裡面用的data1、data2、data3，對照的地方是看數列，並非副圖1、2、3

要出現這個非常罕見的成因，是在於在設定圖表的時候，

曾經無意間將data2給刪除，在data2是空號的情況之下，新增新的商品，導致數列順序錯誤

使用Multicharts超過6年，第一次發現有這種罕見的錯誤，看來設定上仍有不少要注意的地方，

最近開放了3種新的CME商品，微型英鎊(M6B)、微型澳幣(M6A)、微型日圓(MJY)，這3個商品原本都有專屬的期貨商品，但微型商品規格更小，更適合初階的新手來操作
 

但是在Multicharts裡面，目前是找不到微型英鎊、微型日圓、微型澳幣這3個新商品，要下單的話須要使用特殊方法，其實方法類似看大台下小台，主要是下單商品代碼需要調整
 

#買書的朋友請參考349頁
#不同屬性商品建議分別設定

有使用multicharts來程式交易的朋友，如果同時參考了不同商品，比如台指5分線策略，

參考了加權指數，又或者參考了委買、委賣資料(BV、AV)那就絕對不能勾選【與歷史數列吻合】

所謂的與歷史數列吻合，指的是所有商品都收到資料的時候，才會去做判斷，

如果只有參考單一商品的話(比如台指5分線)，應該就不會有任何問題，但如果參考了多商品，以加權指數來說，

由於加權指數是9點才會開始動作，所以可能8點45分點開盤就停損出場的情況，

卻因為沒有收到其他參考商品，所以策略就因此而延到9點才出場

各位朋友有用多商品來交易的話，記得這邊不要勾選喔，免得想下單的時候，反而下單變成幽靈單了

進階使用MC的朋友可能會發現，各數據源公司的歷史資料，是有可能會不一樣的，最近在測的時候就有發現，明明週期、參數都沒有動過，但出來的報表就是長的不一樣

就歷史資料的正確性而言，其實就算是期交所給出來的報價，往往也會發生盤中、盤後資料不一致的問題，更何況是不同數據商的資料，如果歷史資料有誤，計算的各種均線指標也會有誤差，進、出場點位當然也會有變化，績效也會不準確。

這問題嚴重嗎？視策略對歷史資料的倚賴性而言，可以普通重要，也可以非常重要

普通重要是因為：策略其實都怕過度最佳化，這剛好能用不同的角度來看看是否有過度最佳化的問題

非常重要是因為：如果策略對歷史資料的決策依賴度非常高，「比如AI交易｣，因為AI不像人一樣，AI是接受指令，一個口令一個動作，如果資料有謬誤的話，可能會呈現完全不同的結果

如果立志往AI發展，或是有做Scapler甚至是法人機構會做的套利交易，對資料的正確性就很重要，可能要用到eSignal級或是更高級會比較好。

一般大眾的層級如果只是分線級的話應該是還好，差太多的話，可能也要檢討是不是有過度最佳化的因素了

許多初學者再使用程式單的時候，可能都會犯過手單與程式單混淆的問題，

特別是程式進->手單出 and   手單進->程式出這2邊，簡單為大家說明

有問題的2部分，特別為大家說明

程式進->手單出，

這邊原則上可行，但是一定要記得，手單出完之後，一定要記得把程式的綠燈關起來，別忘了程式跟人腦可沒有連線

手單進->程式出，

這邊原則上不行，與程式設定什麼的都無關，因為程式原則上不會

另外偵測真實的經紀商部位。

但如果真的要做的話，建議要寫一個假的程式單，什麼叫假的程式單的，文字化的講法，就是讓程式認為你有1口單，

如何讓程式以為你有下1口單呢

建議的做法，是寫一段程式，讓程式知道目前已經有1口單

使用參數調整，讓程式可以大致的吻合當初的進場時間，當然也可以用別的方法，但是這套寫起來較為簡單，寫完之後當然就可以另外加入停損停利模組，記得buy、sellshort要自己遮掉其中1行，否則進場無效

記得後面的模組式是您自己模擬的停損停利出場條件，別忘了程式單的成功要件，是要有「進場」「出場」才算是完整的一套，這方面一定要特別留意