阿傑師的程式交易新世界

元旦期間心血來潮，測試了一些新的寫法，在我們開K棒的時候，正常都是開啟一般的K棒，但是其實有不一樣的開啟方法，我簡單為大家介紹RENKO圖

[RENKO圖]也能稱為[磚形圖] RENKO bar

原理是以上漲或下跌的點數作為K棒，需漲跌過該點數才算一根Renko K棒

忽略盤整的區間

其實Renko 圖跟新三價線一樣，都是一種忽略盤整格局的看盤方法，省略了時間素，也就是說，除非行情有特別波動，否則新三價線or Renko都不會動

撰寫的時候，要特別注意的是，我們省略了時間因素，所有有關時間的函數通通無效，只能純粹就open close去撰寫

簡單寫出來給大家看看，實際使用的時候，會有失真的問題喔，用起來也怪怪的，用起來會變成哈哈版的績效，別玩過頭了

常常都會有客人問我一個問題，

那就是怎樣判斷策略失效？或是什麼時候需要修改策略？

這種問題根本就沒有完美的答案，因為我們製作策略的時候，只會拿過去的資料去檢測，因為未來永遠是未知的。

有沒有可能上線後就是連續回檔--------> 有

有沒有可能修改之後，策略反而更差--------->有

有沒有可能你捨棄的參數，在未來更創新高--------->有

有沒有可能你捨棄的策略，加入一個濾網就變成超猛策略---------->當然有

既然如此，有一定的準則可以預防嗎？

我只能說請依情況而定，但我仍然建議策略不要過度複雜，這就像是溫室裡的花朵，過度呵護的結果，反而會失去基本的抵抗力，越是想要避開所有的障礙物，反而會連基本碰到障礙物的應對都沒辦法。

為什麼會有感而發寫這篇文章呢，因為我她X的A50停損在地板上，
我一定要去改，不改掉我還有臉把這策略上線嗎XDDDD

就像對面卡特都放了R，還傻傻地吃到飽嗎，當然要丟CC阿

昨天與程式交易的朋友聊天，意外學到一招技巧，特別寫出來分享給大家

有使用multicharts 內建下單機跑加碼單的朋友，可能會有碰到一個問題，那就是加碼的計算方式錯誤。

正常來說設定1個波段策略，加碼最多10口的情況，會是圖中的設定方法，但是會有個問題，那就是關閉MC之後，加碼會重新計算

其實「加碼單會重新計算」這個問題我之前就已經知道，但是因為我都是多策略不使用加碼，選擇閃避問題(汗顏@@)，
但是現在這個方法可以讓加碼單正確計算

照圖上的設定「不顯示部位輸入」->「假設起始留倉與策略一致」

其他的設定都不需要去變化，這樣就可以避開讓策略重新計算加碼的問題，

試想一下，如果我A策略最多加碼3次，今天剛好因為盤中電腦問題而重新開機，

結果導致我額外多加了1口單(賺錢就說聲恭喜，但賠錢的話就.......)

程式交易的朋友盡量避開不確定因素會比較好。

雖然這問題真的很鳥，但起碼有解決的方法，記得這也是專業版用戶選擇租用「下單大師」的原因之一，

以後使用海龜加碼策略的朋友，記得要用這個設定喔

使用Multicharts 的朋友常常會問，有沒有股票的歷史資料呢？

MC的其實也很適合做股票期貨，用對方法一樣能賺錢，

但是自從V2改版之後，股票的歷史資料被刪光光，我不做股票所以沒感覺，但許多朋友都習慣看股票了，沒歷史資料的股票很難去研究

其實這還是有解決方法的，雖然稍微複雜一些，我簡單把步驟寫出來。

一、新增股票：用股票代號就可以找了，如果不知道代號，請看附圖，

二、找到歷史資料：打開券商的看盤軟體，將股票的數據匯出，這邊的數據是尚未加工的格式，需要自己修改欄位

記得只有日線才有歷史資料喔，分線的資料因為太龐大，資料都不會很久遠，元大的點金靈記得有匯出的功能。

(群益的策略王有個特別功能，就是匯出multicharts 專用的格式，
真的超貼心的，沒有群益期貨帳戶的朋友，也可以跟宏傑洽詢喔)

三、修改成Multicharts適合的格式：如果不是群益期貨的朋友，需要自己修正一下匯出的檔案，CSV檔本身也能匯入到Multicharts裡面，但是格式要正確才行。

至於文字檔跟CSV檔之間要如何轉換，因為篇幅也會很長，下次再寫出來說明，原則上依照
DATE，OPEN，HIGH，LOW，CLOSE，VOLUME

這樣的原則來安排就OK。

最後匯入進去之後，我們就能看到有歷史資料的股票了

在Multicharts 裡面，下單有分為3大類的語法，Market、STOP、Limit

以Limit 單而言，只寫OPEN的話，實戰可能會發生問題，因為OPEN價也許會買不到，
保險一點的寫法最好是用better價，最需要用在港盤(因為港盤只吃limit)

以STOP 單而言，類似一般閃電下單的觸價單，優點當然是會在K棒之內進出，所以很多朋友喜愛使用。

MARKET單則是最傳統的寫法，但是只能在next bar開盤才能進場。

STOP、MARKET到底誰好誰壞，其實很難有定論，因為各有優缺，所以抉擇要看使用的各位朋友了，差別就在於，是真正的突破還是假突破

我們長期在股市，一定有看過那種被莫名其妙騙線的長上下影線，騙大家進去做多或放空，
如果每次都不信，那永遠都會慢人一拍；每次都相信，一定也會恨的牙癢癢。
但做程式交易，要就用濾網濾掉進場訊號，要就保持停損紀律，維持小賠大賺的步調，成功就不遠了

每年3、6、9、12月第3個星期五是國外指數的結算日，又稱【4巫日】，重要國際指數像是小道瓊、小那、小SP、小DAX等等，都會在今天結算。

如果是台指期結算，網路上也可以找到適合的寫法，可以參考小弟的文章

http://redjay1383.pixnet.net/blog/post/166120776

台指期好解決，因為大家幾乎都從台指期開始，但是其他的國外期貨要如何處理呢？

以最多人在作的歐美指數來說，他是3、6、9、12月第3個星期五的結算規則，不像台指期每月結算，那當然就不能用台指期的寫法，我們需要做一些變化。

其實只是多寫一條月的判斷式而已，有興趣的朋友不妨自己試試看，寫出來之後，小道瓊就能結算了，但是要記得要結算規則要問清楚喔，原物料類的商品FND/LTD都很特別，需要再改造。

有的時候會發現MC的報價跟實際情況比較起來有「慢一些」，這是因為有的時候客人都集中在某幾台伺服器，

以今天2017/8/31而言，sq01出現的報價明顯比較慢，但是其他的主機就比較正常

其實方法跟切換伺服器一樣，但如果大家跟我一樣，沒有全部顯示出來的話，我們可以自己去新增

QM -> 工具 -> 數據源 -> Yuanta Futures -> 設定 -> 國內行情伺服器

自己輸入文字：

sq03.multicharts.com.tw

然後

新增->上移下移去切換伺服器，最上面的就是要用的

現在用MC跟玩手機遊戲一樣都要選伺服器了，不過要選人少的伺服器才行，下面是MC官方笑話一則

使用MC的朋友，偶爾可能會碰到伺服器報價源維修的狀況，這個時候就需要切換報價的伺服器，使用方法如下

以目前而言，sq12 的伺服器資料收不到，需要更換伺服器，將另一個伺服器sq01 按右邊的上移，就能夠對它切換

懶人包

QM -> 工具 -> 數據源 -> Yuanta Futures -> 設定
選擇你的伺服器，要使用的移到最上面

看不到報價的朋友，可以試著去切換喔

Multicharts 的使用者，有的時候會需要手動新增或刪除資料，可能的情況有以下幾點

新增的情況

1你需要自己手動每天新增的商品，比如外資籌碼、P/C ratio 等等無法從資訊源生出來的

刪除的情況

1收到錯誤的資料，需要先移除舊有的錯誤資料之後，才能將正確資料匯入

2在MC的主畫面，使用<檢視> -> <重新回補>這個功能，發現無法將舊資料替換掉

<開啟QuoteManager> -> <對商品點選右鍵> -> <編輯商品>

<從資料區間選時間> ->   <讀取> -> <新增>

要新增的話，要先按讀取，再按新增，<記得絕對不能直接按新增>，可能會直接毀滅所有資料，

<選擇資料區間> -> <選出要刪除的段落> -> <刪除>

有的時候資料會因為太龐大，所以不適合直接按讀取，找到要刪的資料的部分，可以用ctrl + shift 等等常用的電腦選取資料的方式來選擇

<清除快取>

有的時候資料會因為還放在暫存記憶體，導致刪除失敗，記得按一次<清除快取>

這樣子的步驟就能完整的從QM新增或是刪除資料了，希望這個小知識能對大家有幫助

在Multicharts 裡面，歷史資料的匯入或是匯出，方法大致有2種，

在QM(QuoteManager)裡面，對商品點右鍵，就能看到匯出的選項，這2個選項有什麼不同呢？

ASC II 匯出

QM裡面儲存的歷史資料，主要有這3種型式 day、min、ticks，如果使用ASC II  匯出時，我們可以看到一些選項，請依照自己的需求匯出

***匯出來的是TXT檔(純文字檔)

ASC II 匯入

對著想要匯入的商品點右鍵，匯入ASC II，可以把剛剛匯出的TXT檔匯入進去

***如果您使用的是CSV檔也可以匯入

(有的工具軟體匯出的資料會是CSV格式，CSV這也是一種純文字檔，不過大多用在記錄欄位資料，同時以逗號分隔欄位，供資料庫軟體分辨欄位內容)

QMD 匯出

另一種的匯出方式，可以將全部的歷史資料壓縮在一起，變成一個QMD檔，優點是可以一次打包，缺點是如果變更版本的話，就會不能用

QMD匯入

畫面空白處直接點右鍵，就可以直接匯入商品，這樣的輸入方法，可以連同策略設定都一起匯入

使用Multicharts的朋友，在安裝好之後，也許會希望自己新增一些商品，這篇我們就來解說新增商品的方法

一、新增隱藏的商品資料源，如：TWSE「加權指數」、UV「外盤」、DV「內盤」

由於商品本身就有提供，只不過被隱藏起來了，這時候我們要進QM「QuoteManager」自己來尋找

***這邊可以看到很多數據源，但是如果沒有權限的話，就算按了也不會有動作

***商品是用代碼去新增，如果不確定代碼的話，請開啟元大的軟體「EasyWin」，因為元大的MC代碼，原則上都是參照「EasyWin」

***有些代碼是「EasyWin」有，但是QM找不到，這是因為元大沒有去購買該商品的報價，比如日本盤全部找不到資訊源(只有小日經，需要另外生)，只有大DAX沒有小DAX(需看大做小)

***不能同數據源做不同倉品，比如台指期連續月，同時有單純只看T盤，另一個商品是T and T+1盤全看，這樣是不行的，這邊只能從商品裡面的交易時段去顯示修正

二、新增自己更新的商品，如：外資籌碼「FINI」

由於這類商品本身沒有報價源，需要人工自己匯入，這類型的商品的新增方法如下圖

以上就是新增商品的方法，至於匯入資料的部分，下次我再另開篇幅，謝謝大家

使用程式單可以協助停損、幫忙盯盤，但萬一發生了像今天2017/08/03這種的天災事件，我們應該如何預防？？？

以2017/08/03的事件而言，主要是開盤的第1分鐘，發生Fat Finger(肥手指)事件，由某位自營部下錯單，導致08:45開市打到跌停，Fat Finger在交易市場層出不窮，以台灣來說：大致發生在開盤的8:45-8:50

以國外來說：大致發生在開盤時段，另外凌晨時段也時有所聞

解決Fat Finger方法

1、調整進出場的時間點

if time > 0900 and time <1300 then begin

交易

end;

2、調整進出場的下單方式

sell next bar at market;             下一根K棒才平倉(真正的長黑K也很慘)

buytocover next bar at market;

3、下出去的單用limit(限價)代替market(市價)

這招是之前為了要下港交所的小恆生所使用的招式，專用於沒有market(市價單)、stop(停止單)的市場，把每一筆單都是丟better價作為市價單，台指一樣可以用。

賠錢被掃停損，沒有人會開心，更何況是因為莫名其妙的因素導致的停損，小弟雖然只有1口小台多單留倉，也因此賠了37XXX，但是不能因此放棄程式單，而是要將程式單做更好的防守。

這3個方法只能做到盡人事，至於實際會賠多少，還是只能聽天命，引用一句張林忠老師的箴言，希望這種事請越少發生越好。

如果大家跟宏傑一樣都有自己收集像是外資籌碼、P/C ratio 使用V2訊號源來看台指一定會發現一個問題，那就是只開單純的日線，會出現星期六，但是我們用ASC II mapping自己收集的只會到星期五，會有1天的空窗導致策略失效

經過幾天的測試，要讓之前的外資籌碼策略繼續有效，需要做一些加工，

測試1   日線與外資籌碼

日線用300 min 來開啟，跟單純用日線去開，會有不同結果，為了某些籌碼策略，最好使用300 min 開圖

測試2   日線用300min  1440min  單純日線來開啟

只開T盤

300 min  ->  一切正常

1440min  ->  一切正常，但是多了星期六資料

日線  ->  會加進盤後盤資料

雖然一樣只開T盤，但是3種數據各不相同，請依照自己的策略使用，順帶一提，用highD(1)類型的字，會對應您開的交易時段，

只開T盤(白天盤)，跟(T and T+1)看到的版本會不一樣

簡單的測試給大家參考，希望能幫助大家早日適應V2版本

更新V2的朋友，首當其衝碰到的會是時段方面的問題，簡單在此做一些解說

簡單從交易時段來設定

我只看白天盤，完全對T+1盤沒有興趣

選擇Original 這個選項

這邊也可以選全時段都看，或是只看T+1盤

----------------------------------------------------------------------------------

從Quotemanager調整

QM裡面可以設定很多細部的東西，從商品這邊可以調整商品的接收報價時間，也能自訂時間

也能在QM的工具裡面調整設定，預設應該是不用改，但大家也能順便了解

這邊是QM->工具的自訂交易時段模組，有想自己調整的話，也可以來這邊晃晃

這些都是跟交易時段有關的設定面，記得要一個人使用習慣去調整，以我自己而言，我根本就不想看到盤後的資料，那我開圖的時候，就會全部調整成為只看白天盤，一點小心得提供給大家參考

大家使用Multicharts 的時候，可能會聽到一些高手談論，關於參數高原或是參數孤島，

那要怎樣才能做出來呢？

3D圖表要透過這邊來使用，但是這邊如果直接點，根本就什麼都沒有，讓我來簡單引導大家使用方法，

1

用2個參數去做最佳化，設定方法請參照

https://goo.gl/6rHkt6
只能2個參數喔，3個的話會組不出來3D圖表

2

最佳化跑出來之後，請按左下角

3

這種跑出來的圖表就是傳說中的<3D圖表>

最上面第一張圖，比較能看的出來會是高原化的圖(我知道很醜)

最上面第二張圖，就很可能出現參數孤島，比較算是硬湊出來的最佳化

這種3D化圖表，唯一的功用算是幫自己檢視參數分布，大家也可以試用看看，至於使用的順不順手，就要看使用的各位朋友自己的操作了，希望這個小知識能幫助到大家

使用過最佳化的朋友，可能會開始想要測試各種參數，把全部看的到的數字通通都丟到最佳化看看，但是全部都拿去最佳化這樣真的好嗎?

最佳化的優點，當然是透過大量回測得出的大數據，並從大數據裡面篩選出相對好的參數

但如果今天我們使用4組濾網，另加1組停損，2組停利，在這邊的7組數據我們全部拿去最佳化，這樣的話都然求出來的結果一定會是最佳數據，但是這種最佳數據只會存在於過去，因為過去的數據一定是獨一無二，歷史不會重複上演，也許會近似，但是絕不會重複

那怎樣的結果才不會落入最佳化的陷阱呢？

濾網：

一般而言濾網要有，卻也不能過多，3-4個濾網其實已經能過濾大多的進場訊號，再說濾網絕對不是多多益善，正確的濾網或是條件，才能對策略有正面影響

停損：

停損而言，通常是看每個人自己風險屬性，通常不用去追逐最佳化
(停損25點or 26點是能差到哪邊去？？？)

停利：

停利其實可以分為多段考量，甚至不停利也是選項之一，無論是固定停利、階段停利、移動停利，這都是選項，有需要的話確實可以用最佳化去try 看看

FINAL

整體而言最佳化應該3-4次應該就差不多了，保險一點最好策略開發完成之後，先觀察3個月左右，確認策略並非過度最佳化而產生(上線就狂破MDD)，畢竟下單是用自己的真金白銀去下單，謹慎一點也是很正常的

在程式交易的語法之中，只要是可以透過input去改變的參數，就能來做最佳化，這是怎樣的概念呢？

比如今天我們想要對策略增加一條均線，但是不知道均線參數要設多少

比如策略要用到的布林通道，要測試布林通道的上下軌標準差

比如我們要測試某當沖策略要幾點進場，

各式各樣數字類型的參數，我們都可以使用最佳化去找出測試出來的各種結果

STEP 1 確認參數

STEP 2 我們以暴力演算來去測試  (其它2種請自己去測試吧)

STEP 3 輸入最佳化的運算規則

STEP 4 等待運算完，這樣就能看到績效報表了

STEP 5 選擇策略+套用策略

STEP 6 新參數的策略就誕生啦

***參數運算會根據CPU速度、時間長度、週期等等，影響運算時間

***計算次數券商版不能超過10000次

***別運算過頭導致過度最佳化

當安裝好multicharts 之後，第一步到底要做什麼呢？我會建議從「打開第一張圖」開始

開圖的方法雖然簡單，但還是有許多地方要特別注意

STEP 1

在主程式的灰色底圖->右鍵->圖表視窗

或是主程式最左上角->新增->圖表視窗

STEP 2   商品     頁籤設定

這邊要注意幾個地方

***券商版的話，數據源預設會是yuanta futures(64位元後面略有不同)

***商品要輸入代碼

STEP 3  設定    頁籤設定

***週期

可以自己做許多調整，但是強烈建議初學者不要用分鐘以外設定，等到熟練之後自己再去測試

***資料區間

可以自己調整要開多少的週期，要注意開出的K棒數量越多，對RAM的資源負荷也會越大

***時區

有分為本機時區與交易所時區，視不同情況調整用法

STEP  4  樣式

***圖表類型

請用自己習慣的線圖

***圖表樣式

請設定自己習慣的顏色

*** 關於座標頁籤&量能概況頁籤

一般使用者不會這麼快的使用到這邊，先不用去學也沒關係，有興趣的朋友也可以自己去摸摸看

在Multicharts 開圖的時候，應該都能夠順利的開啟各種週期的K線圖，但是一但開啟外期的商品，就會發現一件很神奇的事情，
也就是開外期的日線會當機、會當機、會當機……

追根究底的原因，就在於預設的外期只要一開圖，就會補 min 、 ticks這2種級別的資料，但是day 的資料外期不會自己補，

8.5版本無法用分線組成，只能自己開1440 分的週期去自己組

9.0版本才能用分線組成日線

但是如果開很長時間的線圖，那不就要補超級久的？

其實可以使用這一招，自製週期時間去反回補資料，步驟簡述如下

一    開海期日線，且以分線開啟

二    檔案->匯出資料

三    再次確認圖表的週期->確定

這樣就能匯出日線的歷史資料，最後再到QM，對商品選擇ASCII匯入資料，這樣就能反過來匯入日線資料

這種匯出資料的方法，其實可以有更多的活用，比如用EXCEL自己做額外研究的時候，可能不會只用1 min線，這樣就能夠匯出像是5 min 、15 min的特殊規格週期，希望這種小知識能幫助到大家