阿傑師的程式交易新世界

之前的文章帶大家認識了set系列的語法，
其中最被人詬病的，是拉回停利相關的Setdollartrailing、setpercenttrailing，

這2個語法，前者是拉回一定金額出場，後者是賺過一定門檻之後才發動，拉回百分比出場，
要注意的是金額的地方是總金額，要換算成點位或是加入口數，就自己去調整

這2個語法本身沒有錯，錯的是Multicharts本身的回測機制，由於set系列是每個tick都要視為next bar，所以回測的時候一定要用細部回測，才會呈現實際情況，【不然就會呈現很美好的回測績效】

#實際上線跑一遍其實就能明白

#set語法要記得用細部回測

交易一定要會停損停利，
在multicharts裡面，有一套Set類型的停損停利語法，
使用起來簡單，但也有一些限制，
特別是無視多空，不能另加條件這點，就讓很多人選擇另尋他路，

詳細情況就讓我們用影片來簡單介紹

https://youtu.be/vGmt9ll777s

勝率到底重不重要，隨著你的交易資歷，對勝率的理解常常會不一樣

沒接觸或不理解交易的朋友，常詢問的第一件事情，那就是用這方法的勝率高嗎，
這時期詢問的客戶，詢問的主因，常常都是想找到交易的聖杯，認為我們老師跳出來公開講課，教出來的交易方法一定比較厲害。

真正開始入門學習交易方法的朋友，應該會發現交易會需要搭配各種方法，
會需要研究各種請況，包括進場前的情境、資金多寡、交易邏輯、出場方式、紀律執行，
把這些全部融合出來之後，這時往往會發現，交易方法的理解大於交易勝率。

學完交易方法到實際上線之後，現在的交易朋友開始真正的經歷市場洗禮，
畢竟市場才是真正的老大，這時候勝率的重要性就是另一種層面

勝率高可能是進場方法較高明，也許是停利點縮小，也許是拉回停利奏效。
但如果交易策略無法忍受市場風浪，停損位置太短，代表策略容易被洗掉，難以賺到整個波段，
其中的拿捏就需要自己掌握分寸

自己寫的策略，只有自己才能最了解其風險性，學到的交易招式，也只有自己活學活用，才能真正面對市場

#資金不多只好要求高勝率

#怕輸錢才要放拉回停利

如果今天已經要開始撰寫策略海外期貨的策略，當然會開始碰到各種問題，也許是單位需要調整，也許是交易時間改變，今天介紹一個問題每位朋友都會碰到的，那就是結算日的問題。

期貨與外匯交易或是股票不同，時間到了就需

要結算，但策略並不知道部位已經被結算，如果不讓策略知道結算這件事情，在交易上就會有誤差，解決的方法大致可以分為

一、 手動換倉：每次到期日之前就先人工轉換至下個月商品
二、 結算語法平倉：使用者自己設定要平倉的時機，讓策略強制在結算日前平倉。

結算語法其實不難，照著規則寫即可，詳細可以看元X期貨官網，這邊寫的很詳細 https://reurl.cc/QpEy7o

只不過從正面寫跟反面寫難度差很多，正面寫難度還算簡單，反著寫難度直接跳3級，昨天晚上睡不著，在夜深人靜的晚上花了3小時，才算是研究完成結算語法（函數設定卡關2小時），從此就不怕正向結算或是反向結算問題了。

簡單拋磚引玉的將正面結算的印度指數、以及反向結算的恆生指數結算語法呈現給大家，希望大家有機會也能完成屬於自己的結算語法，交易海期可以更為便利。

阿傑師最喜歡的電影中，【魔球】可說是讓我百看不厭的好電影，最近翻出來看的時候，意外從中啟發了一些新的想法

「我們沒辦法找到另一個吉昂比，就算能找到我們的口袋也負擔不起，但我們能重新塑造新的吉昂比」

「用3個瑕疵品，取代一個吉昂比」

開始使用程式交易已經6-7年，許多策略早就嘗試過，也早就知道某些做是行不通的路，但如果只是這樣下去，其實策略一定會枯竭，所以策略重建的關鍵，應該會是擷取有用的段落，並重新將元素混和，打造新型態的策略

原本的交易型態因為各有其瑕疵之處，導致交易次數太少，或是只能針對大多頭等等的窘境，但將其組合之後，讓策略各自發揮所長，交易次數也維持不會過度交易，以降低風險並維持基礎勝率為主

台指期的商品源裡面，其實有很特殊的籌碼，AO、AV、BV、DV、TA、TB、UV等8種，分別可以兩兩配對，「UV-DV內外盤」、「TA-TB累計買賣成交比」、「BV-AV委買委賣量」、「BO-AO委買委賣筆」詳細可看圖，

如果買方較為消極，會掛單在內盤慢慢排隊等，如果買方較為積極，會掛單在外盤直接成交，反之的賣單也一樣，積極的這些單就是推升股價往上或往下的關鍵，

比較後可以發現，「UV-DV內外盤」、「TA-TB累計買賣成交筆」的相關性最高，幾乎是完全同向。

已經有在使用程式交易來自動下單的朋友，如果策略數量較少，可能還無所謂，如果策略數量開始變多，會發現管理起來會越來越複雜

管理策略，被動式的方法是破MDD下架，讓破底的策略可以有中止或是調整的機會。

一些高手還能順應行情來挑選要上架策略，比如波動大的時候放多一些當沖或是短停利策略，不再是一套跑到底。

最近受邀試用某牌的 #盤後籌碼函數 ，運用特別的【GetChip】函數，以及該公司的技術完成線上10年資料回補，
使用起來確實令人驚艷，因為【GetChip】函數的使用，會讓這些重要的歷史資料，在策略運算上開啟另一扇屬於籌碼策略的大門

使用這個【GetChip】之前，要先知道他抓的是哪邊的數值，其實就是期交所內的每天大約3點會公布在網路上的數值，
認真的朋友雖然可以自己用爬蟲去抓、或是手動keyin（我程式底子差，都自己手key），但運用起來仍是不便，方法不便的地方主要在於
1、 要使用在data2，而data2引用起來仍有些問題須避開
2、 抓的是特定數值，沒抓就沒有了

前幾天有特別提到，如果一個波段策略在結算之後，要在下一個交易日接續進場，有特別分享了寫法，
但當時的寫法其實文章中也有特別提到，其實寫的並不完美，因為使用基礎的語法，其實沒辦法做到隨意出場之後在進場，實在可惜

但有朋友特別分享，運用特殊單字來抓進出場的【策略名】，其實就能特別做到指定部位的進出場，
所以本篇就特別來討論與【策略名】相關的3函數：【entry、entryname、exitname】來一起做整合介紹

用法寫法都不盡相同，可以對應在不同情況，出場型的【from entry】【entryname】還可以特別對應加碼類型的策略，做到先進先出、或是面進面出的效果

在交易的時候，如果是波段策略的話，其實都會碰到結算的問題，通常碰到結算有幾種作法
1、 手工自己提前換倉
2、 結算出場

但還是有一些朋友會希望，結算之後再接續進場，如果是這

樣的話，可以跟著使用這段語法，使用日線或是分線都可以對照使用，主要是要去抓上一筆是多單還是空單

在寫出場策略的時候，大家很常會使用【進場價格entryprice】來做為進場依據，但有的時候，我們需要的出場條件，並非考量價格因素，有時候是不希望進場太久，或是一段時間之後就要出場，這時候我們可以用別的關鍵單字

【進場時間entrytime】

進場時間entrytime能抓住進場的時間，可以設定在特定的時間之後出場

【進場K棒barssinceentry】

能抓住進場的K棒，可以在特定幾根K棒之後進場

多少時間之後，與多少根K棒之後，乍看之下會覺得2者效果一樣，
但這是建構在開圖是使用一般的時間為主體，今天如果是一些高手的策略，就不一定會用時間來開圖

有些高手的開圖的呈現，會使用比較高階的方法，像是：100 tick、100口、10點、renko圖等等，
這些都是特殊K棒的呈現模式，這種情況我們橫軸的時間就不會一樣，所以2種語法各有使用時機，端看使用者的用法