阿傑師的程式交易新世界

[策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。]

11/9是台指有史以來的最大量，正所謂有量就有波動，如果有指標可以觀察量能的變化，

可以幫你明確指出什麼商品，這聽起來滿合邏輯的。

最近在公司有聽到一種判斷方法，
5日平均量/120日均量
如果大於1代表最近的量很大，代表最近波動度很大，

代表市場很有機會，大家也可以試試別的參數

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最近因緣際會聽到一種策略，以RSI的交互抵算為主，
將3日RSI與6日RSI相減，
如果>22則放空，<22則做多，⋯⋯
乍聽之下似乎頗複雜，所以好好的思考過之後，把他變成程式碼，請參考附圖，
圖一是原始邏輯，因為看起來非常差，所以[我把多空對調了]，

圖二是多空對掉後的績效，因為是當沖策略，所以設定1天只進場1次，附上的是圖2的原始碼，
從圖2來看，邏輯看似不錯，但是如果加入手續費的因素[必定]會有大幅回檔，

看來要到能讓大家敢用的程度，需要多一些加工，比如多一些濾網，或是自己做一些最佳化等等。

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在8-90幾台，每天都有老師在那邊認真表演，我自己常常拿來當娛樂節目來看，

但其中最有印象的，要算是紅買綠賣指標這種的老師，

這種簡單到跟紅綠燈一樣的指標，幾乎連3歲小孩也知道。不過第四台的分析師可能要繳好幾萬的入會費，我們卻是用multicharts自己來寫。

input : price(close), length(20);⋯⋯
var : var0(0),color(white);

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國外商品每個屬性都不一樣，如果我們將國外商品結合RSI指標，

再加入順勢逆勢去運算趨勢結果，會有怎樣的成果呢？

附圖的運算結果也僅供參考，只是為了要讓大家了解逆勢與順勢指標的差異而測試的，實際上您不一定使用30分線去交易。

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最近有客人詢問，multicharts內建這麼多策略，要從哪邊開始著手呢？
基本入門策略，我會建議是均線、RSI 這2種去開始上手，均線之前有介紹過，

今天就來介紹RSI這個指標，內建的指標是外國人寫的，初學者要看懂有很大的難度，

元大的張林忠老師做了比較容易看懂的版本：

if RSI(close,14) cross over 70 then buy next bar at market;⋯⋯
if RSI(close,14) cross under 30 then sellshort next bar at market;

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上次介紹了把不同商品做成指標，有客戶另外詢問，

能不能把2個商品放在一起看呢？雖然報價就能看到，

但是用來作價差交易的話，一定要能加以比較，以下是我的常用方法。

value1=(c of data1)/CloseD(1);⋯⋯
value2=(c of data2)/CloseD(1) of data2;

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投資朋友在使用Multicharts時，有時候會想對照不同商品，

而自己製作指標去觀察，之前公司的張林忠老師在上錢線百分百時，

曾經針對電子期跟金融期走勢，發表過一個觀測法。

*關鍵值=(電-金)/(電+金)⋯⋯
*電金比較值=RSI(關鍵值,14)
這用multicharts來表示的話，會是這樣子
value1=(c of data1-c of data2)/(c of data1+c of data2);//e-f/e+f
value2=RSI(value1,14);

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今天介紹的是PIVOT POINT，也是一種用來抓隔日高低點的指標，
vars:BOP(0),H3(0),H2(0),H1(0);
vars:L1(0),L2(0),L3(0);

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CDP是很多人都愛用的一種指標，

是用昨天的盤預測今天的壓力支撐，

也算是當沖交易常見的指標，程式碼如下：

vars:cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0);
if date<>date[1] then begin⋯⋯
cdp = (highD(1)+LowD(1)+2*CloseD(1))/4;
ah = cdp + (highD(1) - LowD(1));
nh = cdp*2 - LowD(1);
nl = 2*cdp - highD(1);
al = cdp - (highD(1) - LowD(1));
END;

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最近看一些論壇，常有高手在開盤之前，就分享隔天盤勢的區間壓力或是支撐，

常見的方法有三種，分別是三關價、CDP、pivot point，各有優缺。

[三關價]⋯⋯
上關：今低+（今高-今低）乘以 1.382
中關：（今高+今低）／2
下關：今高-（今高-今低）乘以 1.382。

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開盤八法是股市中流傳已久的策略，這幾天與客戶討論時一再被提起，

主要是用開盤時段的前3根K棒，來判斷今天盤勢的決定多空，聽起來很適合當沖，

但這是流言還是事實呢，測看看就知道，

除了最下面的-+-與+-+ 這2個判斷為盤整不進場除外，其他判別多空如下。
***********************************
if time<=0900 then begin⋯⋯
condition1=close[0]>close[1] and close[1]>close[2] and close[2]>open[2];//+++ bull
condition2=close[0]<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<open[2];//--- bear
condition3=close[0]>close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<open[2];//+-- bear
condition4=close[0]<close[1] and close[1]>close[2] and close[2]>open[2];//-++ bull
condition5=close[0]>close[1] and close[1]>close[2] and close[2]<open[2];//++- bull
condition6=close[0]<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]>open[2];//--+ bear
condition7=close[0]>close[1] and close[1]<close[2] and close[2]>open[2];//+-+ hold
condition8=close[0]<close[1] and close[1]>close[2] and close[2]<open[2];//-+- hold
end;

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交易的初學者，許多人都從均線開始，當初我也是這樣開始學習，

曾經買過1本書[期權首傑]，有教過一套倚天劍、屠龍刀的理論，詳如附圖，

那麼均線交叉的理論，真的用在台指上會不會成功呢?
******************************************************
//in

if marketposition=0 and close> Average(close,10) and close>average(close,60) then
buy next bar at market;
if marketposition=0 and close< Average(close,10) and close<average(close,60) then
sellshort next bar at market;