阿傑師的程式交易新世界

昨天我文章中有提到的策略系統問題，一些朋友私下跟宏傑詢問，其實這就是基礎的多策略保護傘，那到底有多少種系統呢？

宏傑大致區分為4大系統

均線：舉凡均線、KD、RSI、MACD等等，各種看盤軟體的常見指標，只要指標的組成內涵x根K棒，都算是均線類型。

關價：對著商品的K線圖，以特定的高低劃出上下幾條水平線，做出區間壓力支撐的，像是CDP、pivot point、三關價等等，都算是關價類型(關卡價格)，傳統的突破(break out)也在這邊。

籌碼：比如外資籌碼、內盤外盤、委買委賣、p/c ratio、量等等方式去計算，完全與價格無關的，這些都算籌碼類。

價差：計算A、B商品之間的價差，比如期現貨價差、金電價差、台摩價差，裂解價差等等，價差大於x則做多，小於y則放空等等，價差算是相對比較逆勢的系統。

程式交易沒有所謂的聖盃程式，但我們能夠做的，就是透過多策略，來做各種保護，將權益曲線平滑化，用3-5策略組出一個對應權不市場的聖盃。

全部使用同類系統的，可能就會造成相關係數過高，像是2/5-2/9發生的崩盤，讓均線類的策略全部失效，各位朋友不妨趁著過年假期，好好檢視一下自己的策略池，讓自己能更從容的面對險惡的期貨市場。