阿傑師的程式交易新世界

人人都希望賺錢，但是在賺錢的路上，我們應該適時的做出抉擇，這個步驟叫做停損與停利

停損：最多只會輸到多少就選擇去止血，避免長期抱單

停利：為了確保本次交易以賺錢出場，選擇主動去停利

停損與停利的設定是非常微妙的，

停損設太低的話容易碰到，

停損設太高的話，碰不到就失去意義，

停利設太低，雖然能賺到，但也少了後續的賺錢機會

停利設太高，碰不到也沒意義。

簡單用一個當沖策略來去檢視，

香港小恆生，5分K，開盤紅K就做多，黑K就放空，11點出場，

停損與停利的最佳化，都是從50-300，每5點遞增

以停損的角度而言，看起來似乎停損放越大越好，但考量本策略只有進場短短2小時，所以就算是凹單也不會輸到哪邊去

以停利而言，大致的峰值出現在120附近，以及220附近，2小時左右的順勢行情看似OK

當然可以就邊際效應的各大層面為主題，再更進階的深入探討，比如多單、空單，拉回停損，加減碼等等再做深入討論，有興趣的朋友歡迎自行測試。

策略找最佳化的過程是找最簡短的捷徑，但有些捷徑會有陷阱，通常這時候開啟MC內建的3D圖表，才能了解這條最佳化的捷徑，是通往參數孤島的陷阱地帶，還是參數高原的舒適圈。