均線交叉策略 @ 阿傑師的程式交易新世界

[策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。]

交易的初學者，許多人都從均線開始，當初我也是這樣開始學習，

曾經買過1本書[期權首傑]，有教過一套倚天劍、屠龍刀的理論，詳如附圖，

那麼均線交叉的理論，真的用在台指上會不會成功呢?
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//in

if marketposition=0 and close> Average(close,10) and close>average(close,60) then
buy next bar at market;
if marketposition=0 and close< Average(close,10) and close<average(close,60) then
sellshort next bar at market;

//out
if marketposition>0 and close< Average(close,10) then
sell next bar at market;
if marketposition<0 and close> Average(close,10) then
buytocover next bar at market;
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基本程式碼就是這4條，看來從2000年到2008年之前，會是一個好策略，

但是以前的策略與現在的盤性未必相符合，所以2008年之後，績效難以再創新高，

看來要用書上的理論來實際運用還有一大段路要走。