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[策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。]
最近因緣際會聽到一種策略，以RSI的交互抵算為主，
將3日RSI與6日RSI相減，
如果>22則放空，<22則做多，⋯⋯
乍聽之下似乎頗複雜，所以好好的思考過之後，把他變成程式碼，請參考附圖，
圖一是原始邏輯，因為看起來非常差，所以[我把多空對調了]，
圖二是多空對掉後的績效，因為是當沖策略，所以設定1天只進場1次，附上的是圖2的原始碼，
從圖2來看，邏輯看似不錯，但是如果加入手續費的因素[必定]會有大幅回檔，
看來要到能讓大家敢用的程度，需要多一些加工，比如多一些濾網，或是自己做一些最佳化等等。
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