阿傑師的程式交易新世界

所謂的程式交易，是寫好一套固定的策略腳本，當行情走到設定好的情況，然後去執行下單的指令。

腳本寫的方式千變萬化，就算是同樣是突破策略，也有非常多種不同寫法。可能A策略是以開盤區間突破，B策略是最近30根K棒區間，C策略是昨天的高低區間，但是策略腳本寫好之後其實並不是從此一勞永逸，現實的情況我們會發現到，從來沒有完全複製的行情，那怕是每天都在動的行情，也不會有完全一樣的日子。

初學程式交易的朋友可能不會有感覺，但只要使用1-2年，一定都會發現策略漸漸失效的情形，這是因為盤性改變了。以歷史資料來回測，會發現到在2008年之前，很多教科書邏輯類型的策略，績效應該都不會太差，但當年的策略如果用到了現代，績效肯定都是大打折扣，差別就在於市場的盤性改變。

要解決盤性變化的問題，目前的市場大致三大方向，包括：

1. 策略修改：可能是加幾道濾網，可能修改參數，調整進場時機，通常時間週期短的當沖策略最難寫，寫好之後也最常要關心呵護，因為各種時期的盤性都不一樣，。
2. 多商品多策略：透過不同商品之間的風險分散，讓績效穩定化，進而達到。
3. 策略簡化：越簡單的策略與邏輯，越容易存活在市場上。

AI交易其實就是一種最佳化的過程，只是這種的最佳化比傳統認知的最佳化還要更厲害，因為每個步驟都在最佳化，並且自動生成能夠適應盤勢的應對方法。

AI交易能自己找到關鍵點，判斷前因後果，自我不斷的對抗生成新的適應盤勢的方法，Alpha Go能夠贏世界棋王，絕不是因為資料夠龐大，而是學習速度比人類還快很多。

不過AI要學習的門檻實在太高，因為要使用的程式語言需要C# or Python這種層級，普及程度並非普羅大眾所能觸及的領域，一定要學過程式才能夠理解其運作模式，目前聽到的AI交易，通常都以團隊的方式來開發為主，個人要研究到有成果，恐怕不容易。

無論程式交易或AI交易，其實都只是輔助交易的一種工具，但沒有所謂最好的方法，只有適不適合您使用。就像吃飯的目的在於吃飽，吃義大利麵、炒飯可以吃飽，吃三星米其林餐廳一樣能吃飽，差別在於對吃的享受程度，以及荷包的失血程度而已，希望大家無論用手單、程式或AI交易，績效都能持續創高。