阿傑師的程式交易新世界

使用過最佳化的朋友，可能會開始想要測試各種參數，把全部看的到的數字通通都丟到最佳化看看，但是全部都拿去最佳化這樣真的好嗎?

最佳化的優點，當然是透過大量回測得出的大數據，並從大數據裡面篩選出相對好的參數

但如果今天我們使用4組濾網，另加1組停損，2組停利，在這邊的7組數據我們全部拿去最佳化，這樣的話都然求出來的結果一定會是最佳數據，但是這種最佳數據只會存在於過去，因為過去的數據一定是獨一無二，歷史不會重複上演，也許會近似，但是絕不會重複

那怎樣的結果才不會落入最佳化的陷阱呢？

濾網：

一般而言濾網要有，卻也不能過多，3-4個濾網其實已經能過濾大多的進場訊號，再說濾網絕對不是多多益善，正確的濾網或是條件，才能對策略有正面影響

停損：

停損而言，通常是看每個人自己風險屬性，通常不用去追逐最佳化
(停損25點or 26點是能差到哪邊去？？？)

停利：

停利其實可以分為多段考量，甚至不停利也是選項之一，無論是固定停利、階段停利、移動停利，這都是選項，有需要的話確實可以用最佳化去try 看看

FINAL

整體而言最佳化應該3-4次應該就差不多了，保險一點最好策略開發完成之後，先觀察3個月左右，確認策略並非過度最佳化而產生(上線就狂破MDD)，畢竟下單是用自己的真金白銀去下單，謹慎一點也是很正常的