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在程式交易的領域,我們要做的就是將數字變身成為數據,
也就是說要能針對某數字的各種變化,從中計算出交易所需的獲利以及虧損

 

以期交所就有公告的P/C ratio數據來看,P/C ratio是以選擇權未平倉來做的一個數值,
如果不對數字他做思考,那這些數字沒有任何意義

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但簡單透過MC的編寫,對P/C ratio的數字順勢逆勢變化,簡單歸納出一個基礎的策略,
雖然看起來勝率大約
3成左右,但績效其實還不差,有機會的話各位朋友也可以試試看喔

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    陳宏傑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()