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這幾天有位海外的高手朋友詢問,如果一次要下大單,比如一次下500口的話,
要如何最小化時間成本及市場影響呢?由於這個問題深度非常夠,小弟特別專文撰寫
期貨交易屬於場內交易的其中一部份,其實只要是在證交所、期交所這類的交易都算,
你的部位有特別的人跟你購買,在這種場內交易無論下1口或是下100口,都會對市場造成影響,只是影響大小的程度分別而已
通常的作法有2種
- 做成不同的策略,分散同時進場的風險,這時候就要看看你有沒有那麼多策略,或是做成不同的周期來進場
- 面進面出,但成效要另外測試,因為加減碼邏輯的策略很吃趨勢
- 拆單,將一筆單拆成不同時間進場,這時候就要看看下單機有沒有支援拆單功能,像是凱衛的MC下單機就有支援拆單
只有場外交易,才能完全避開進場的時間成本及市場影響,比如說外匯保證金FX交易,
但國外的FX交易,一堆都是地下對賭型的,槓桿超級大,看你賺錢可能就會黑心去動手腳,
因為沒有集中市場的主管機關去監控,往往亂象頻生
國內的FX交易,起碼多了一些保障,目前2大券商都有這項業務,可惜主管機關一管再管,目前槓桿倍數小到只剩20-30倍
要在集中市場(期貨市場)交易,絕對不可能船過水無痕,如果大單要想船過水無痕,
最佳做法應該以多商品、多週期、多策略這3多來做應對,
但要能達到3多的境界,要先有很多資金、也有很多策略才行
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