[策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。]
程式交易有可能，不用任何的技術指標，就能做成策略嗎?
最近有被客人問到這一個問題。
許多人在股海浮沉多年，有的人看技術指標進出場，有的人看報紙新聞進出場，
有的人看老師的簡訊進出場，有的人自己畫線做區間突破，進出場的模式千奇百怪，但是做決定的想法，那才是關鍵的策略。
程式交易的邏輯，其實只是把我們腦袋想的策略變成程式碼，但是市場瞬息萬變，
一定要有風險的危機感，電腦輸錢不會痛，痛的可是我們的皮包。
重要警語
目前分類：交易知識 (27)
- Dec 20 Tue 2016 11:02
訊號的必要性
- Dec 20 Tue 2016 10:57
程式交易推薦書籍
最近有很多客人及同事詢問，程式交易有沒有推薦的書單?
其實台灣能夠找到的書，說來說去就那幾本，
比如:
程式交易全圖解、分析師關鍵報告2
(都是元大的老師出的書耶)
但是市場上還有很多程式交易的好書，只不過書商沒有翻譯而已，
去amazon搜尋關鍵字trading system，會出現100本以上相關的書籍，
可惜受限於語言因素，不然我也很想好好的從中學習，有興趣的朋友也可以自己尋找。
PO 其他家的書會有打書嫌疑，請私訊~
- Dec 20 Tue 2016 10:14
單策略多口vs 多策略各1口
[策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。]
有投資朋友質疑，如果MESSI級的策略很厲害，
又假如可以一次下9口，那為什麼不只用MESSI級策略呢？這樣的績效才會最好不是嗎？
請大家思考一下，
MESSI等級的策略很棒，但萬一剛好局勢不對，連續被盤勢修理，
而且只有該策略被巴，開始進入最大回檔，但其他策略一樣適應良好，這時就能凸顯多策略的重要性了。
選擇程式交易，就是不希望賺的心驚膽跳，如果雞蛋放在同一個籃子裡，真發生意外的話，自己會摔得很重。
所以建議1個策略1口單，或是平均下單即可，贈給大家KANO電影的一句話，[不要想著贏，要想不能輸]
圖為阿根廷明星國腳、KANO電影海報
- Dec 20 Tue 2016 10:10
多策略就像是足球隊
[策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。]
在進入程式交易的領域之後，就常常會聽到多策略這個名詞，為什麼多策略會這麼重要，
這就像是足球隊一樣，前鋒、中鋒、後衛、門將的任務都不一樣，雖然前鋒進球很重要，
但是球隊的防守、中場控球是一樣的重要，一個球隊不會有9個MESSI同時在場。
多策略的概念，有的是當沖、有的是波段、有的逆勢、有的是國外期，重要的是風險分散，
永遠要記得雞蛋不要放同一個籃子，所以如果你有MESSI等級的好策略，要記得是以MESSI為主體，
另加其他搭配，如果能做到曲線平滑到每月都是正的，那就算是好的多策略隊伍了。
附圖為巴薩明星球員
- Dec 20 Tue 2016 08:37
停利就像戰術推進
[策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。]
很多人都會對自己的下單加入停損，但是停利就不是每個人會加的，為什麼呢？因為停利就像棒球裡的戰術推進。
在棒球裡，每局都有3個出局數，假設今天兄弟的教練團戰術下達，命令彭政閔做觸擊，肯定會被球迷罵到臭頭。
但如果時間點變成中華對南韓，9局下半中華隊進攻，無人出局滿壘，比數0：0，在這時候輪到林智勝打擊，那會怎麼做呢？
停利的目的，是要確保到手的獲利，卻會損失未來的可能性。
同樣是確保獲利30點，可能今天是300點的大行情，自己為了沒賺到的270點捶胸頓足；但明天剛好因為停利而少損失，這都是難以預料的。
我自己很少會設定停利，但每位投資朋友不一定會這樣想，但交易就是因為每個人都有不一樣的見解，市場才如此活絡，不是嗎。
- Dec 07 Wed 2016 16:35
交易小叮嚀
[策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。]
順勢交易，逆勢交易，到底要如何取捨呢？
我個人認為這2個都不能偏廢，因為這2種交易模式是屬於互補關係。
元大券商版本可以開10個視窗，假設同時跑6個策略，
可以視自己的風險屬性或是資金部位，來做策略分散，當沖、波段、逆勢可自行，
這其中可以再分散一些商品，我大致對商品做了小分類，
大致分成了5大類為主，可以看到是指數、外匯、農產、貴金屬、能源等5大類，
投資朋友要視自己的資金部位去做調整，
比如台指保證金83000元，小台保證金20350元，如果資金只有10萬，
那還是只做小台就好，這是同樣的道理。
像是市場最貴保證金的是德指DAX，要快20000歐元，
換算1口要台幣近70萬，這種風險就不是一般人能承擔的。⋯⋯
最便宜保證金的，是微歐元USD369、小玉米USD231，
小玉米換算台幣約7000，這相對親民很多，但還是要看成交量，
因為沒有量的話會不好成交，像是微歐1天1萬多成交量，會比小玉米1天500成交量來的好很多。
海外期貨並非一定要數百萬才能開始，只要選對商品量力而為，可以更容易達成風險分散的目的。
- Dec 07 Wed 2016 16:31
為什麼需要多策略
[策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。]
有客人問我，程式交易看來我用的嚇嚇叫，但是利害的策略不是一支就好了嗎?
其實好的策略規劃，最好要具備2大面向：多商品、多策略。
多商品：指數、原油、農產品、外匯、金屬…等類型不同的商品。
多策略：順勢、逆勢、當沖、價差…等等不同週期、不同邏輯的概念。
這種規畫不是為了極大化獲利，而是為了減低虧損，讓績效曲線平滑化。
多商品的目的，是要讓雞蛋不放同一個籃子，比如台指沒波動時，
可以轉小道瓊，或是趨勢明顯的農產品類，分散商品就是為了這種目的。
為什麼績效曲線平滑化這麼重要呢，大家要知道績效是建構在歷史的K線上，
因為未來永遠是未知的，而多策略達成的績效曲線平滑正是為了預防損失。
期貨交易只會發生4種情形，小賺、小賠、大賺、大賠，小賺小賠可以互相cover，
做好停損才能讓自己不敗，而選擇程式交易，是希望達成小賠大賺的目的，
先求自己不敗而後讓自己成為市場贏家，尤其期貨是屬於高槓桿交易，
寧願少賺也不要大賠才能走得長長久久，希望大家都能在市場成為長久的贏家。
