阿傑師的程式交易新世界

進階使用MC的朋友可能會發現，各數據源公司的歷史資料，是有可能會不一樣的，最近在測的時候就有發現，明明週期、參數都沒有動過，但出來的報表就是長的不一樣

就歷史資料的正確性而言，其實就算是期交所給出來的報價，往往也會發生盤中、盤後資料不一致的問題，更何況是不同數據商的資料，如果歷史資料有誤，計算的各種均線指標也會有誤差，進、出場點位當然也會有變化，績效也會不準確。

這問題嚴重嗎？視策略對歷史資料的倚賴性而言，可以普通重要，也可以非常重要

普通重要是因為：策略其實都怕過度最佳化，這剛好能用不同的角度來看看是否有過度最佳化的問題

非常重要是因為：如果策略對歷史資料的決策依賴度非常高，「比如AI交易｣，因為AI不像人一樣，AI是接受指令，一個口令一個動作，如果資料有謬誤的話，可能會呈現完全不同的結果

如果立志往AI發展，或是有做Scapler甚至是法人機構會做的套利交易，對資料的正確性就很重要，可能要用到eSignal級或是更高級會比較好。

一般大眾的層級如果只是分線級的話應該是還好，差太多的話，可能也要檢討是不是有過度最佳化的因素了