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[策略績效僅供參考,過去績效不代表未來獲利保證。]

開盤八法是股市中流傳已久的策略,這幾天與客戶討論時一再被提起,

主要是用開盤時段的前3根K棒,來判斷今天盤勢的決定多空,聽起來很適合當沖,

但這是流言還是事實呢,測看看就知道,

除了最下面的-+-與+-+ 這2個判斷為盤整不進場除外,其他判別多空如下。
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if time<=0900 then begin⋯⋯
condition1=close[0]>close[1] and close[1]>close[2] and close[2]>open[2];//+++ bull
condition2=close[0]<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<open[2];//--- bear
condition3=close[0]>close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<open[2];//+-- bear
condition4=close[0]<close[1] and close[1]>close[2] and close[2]>open[2];//-++ bull
condition5=close[0]>close[1] and close[1]>close[2] and close[2]<open[2];//++- bull
condition6=close[0]<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]>open[2];//--+ bear
condition7=close[0]>close[1] and close[1]<close[2] and close[2]>open[2];//+-+ hold
condition8=close[0]<close[1] and close[1]>close[2] and close[2]<open[2];//-+- hold
end;

***********************************
特別放了2張圖,差別在於設定手續費300,可能有人會問300手續費會不會太高,

其實我覺得還好,回測目的在於驗證策略可行性,而且MC可能會有滑價問題,所以300我覺得剛剛好。
從2000年開始回測,看來績效似乎不好,但是身為流言終結者,碰到績效不好的時候,

可以再思考其他可行性,比如修正時間週期、修正各種參數、增加濾網,

也許多一些濾網,績效就會天差地遠。

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    陳宏傑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()